莫納什大學BFC5280(機構資產和負債管理)課程的輔導主題包括管理利率風險、外匯風險、流動性風險和現金流周期、信用風險、資本風險、債務和投資風險以及管理衍生產品風險。如果你想了解海馬課堂課程輔導的更多信息，那么你可以點擊藍字咨詢海馬課堂7*24H在線客服~

一、輔導成果

成功完成本單元后，您應該能夠：

1.審查澳大利亞儲備銀行 (RBA)、澳大利亞審慎監管局 (APRA) 和國際清算銀行 (BIS) 為改善銀行風險管理而采取的監管措施

2.培養應用國際清算銀行標準化和內部資本模型評估銀行監管風險的關鍵技能

3.協調利率風險、市場風險、貸款風險、貸款組合風險、外匯風險、流動性風險和金融衍生品相關風險方面的理論與銀行實踐

4.在個人總結性評估任務中展示對 BFC5280 中涵蓋的主題的全面理解。

二、課程重要概念

1.資產負債管理(ALM)的基本原理

資產負債管理(Asset and Liability Management, ALM)是金融機構用于平衡和協調其資產和負債的風險管理策略。該課程強調了ALM的重要性，旨在通過優化資產和負債的匹配，降低利率風險、流動性風險和市場風險。學生將學習如何分析資產和負債的期限結構、現金流和利率敏感性，從而制定出有效的管理策略。

2.利率風險管理

利率風險是指由于利率波動而導致金融機構的收益和價值發生變化的風險。課程介紹了多種利率風險管理工具和技術，如久期和凸性分析、利率衍生品(如利率互換、期貨和期權)等。通過理解和應用這些工具，學生能夠有效地對沖和管理利率風險，確保機構財務穩健。

3.流動性管理

流動性管理涉及確保金融機構能夠及時滿足其短期負債的需求。課程內容包括流動性風險的識別和測量方法、流動性比率分析、應急流動性規劃和資金來源多樣化策略。通過系統學習，學生將掌握如何在市場壓力下保持足夠的流動性，從而防止流動性危機的發生。

4.市場風險管理

市場風險管理是指控制和減少由于市場價格變化(如股票價格、匯率、商品價格等)對金融機構造成的潛在損失。課程介紹了市場風險的評估方法，如Value at Risk (VaR)、壓力測試和情景分析。學生將學習如何建立和運用風險模型，評估和監控市場風險，并制定相應的風險緩釋措施。

5.信用風險管理

信用風險管理關注借款人或交易對手未能履行合同義務的風險。課程涵蓋信用風險的分析與評估方法，如信用評分模型、違約概率和損失率的估算等。此外，學生還將學習信用風險緩釋工具，如信用衍生品、擔保和抵押等，幫助金融機構有效控制和管理信用風險。

6.資本充足率和監管要求

資本充足率是衡量金融機構應對潛在損失能力的重要指標，課程中詳細介紹了巴塞爾協議的相關內容及其對資本充足率的要求。學生將學習如何計算和分析資本充足率，理解不同類型資本的構成，以及如何滿足監管機構的資本要求，以確保金融機構的穩健運營。

7.風險管理框架和治理

一個有效的風險管理框架是金融機構穩健運營的基礎。課程講授了如何設計和實施全面的風險管理框架，包括風險識別、評估、監控和報告等環節。學生將學習如何建立風險管理治理結構，明確風險管理的職責和流程，確保風險管理策略在機構內的有效執行。

海馬課堂專業課程輔導

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2.根據學生情況進行1V1專屬備課，上課時間靈活安排。

3.中英雙語詳細講解課程中的考點、難點問題，并提供多方位的課后輔導，輔助學生掌握全部課程知識，補足短板。